Jaimito, háblame de la Guerra de los Cien Años! Claro profe allá voy!… resulta que el primer día, a las 6:47 de la mañana….
Pues así empieza también esto… Vamos a ir paso a paso a lo largo de los siguientes posts, subiendo paulatinamente la complejidad de lo que se puede ir alcanzando en cada paso. En este primer post del bloque os explicaré lo que puede englobar el trading cuantitativo, y cómo podemos sacarle ventaja y rendimiento.
El trading cuantitativo es un enfoque que se basa en el análisis cuantitativo y estadístico de datos, algoritmos y modelos matemáticos para tomar decisiones de compra y venta de activos. A diferencia del trading discrecional, que depende en gran medida de la intuición y experiencia del trader, el trading cuantitativo se centra en el uso de técnicas matemáticas y computacionales para identificar oportunidades de inversión y gestionar riesgos.
En esencia, los traders cuantitativos analizamos una gran cantidad de datos históricos y en tiempo real, como precios, volúmenes, indicadores y otros factores relevantes, para desarrollar estrategias de inversión basadas en patrones y relaciones matemáticas. Estas estrategias pueden incluir la identificación de tendencias, la detección de ineficiencias de mercado, con el objetivo principal de intentar predecir movimientos futuros de precios, pero también nos puede interesar para otros enfoques: encontrar periodos más volátiles, detectar posibles cambios de tendencia, estacionalidades, detectar momentos de inicio en movimientos…
El trading cuantitativo puede ser realizado tanto de forma manual como automáticamente a través de sistemas de trading algorítmico. Y esto es importante, porque esto ya te puede ayudar. Imagina que te digo que todos los viernes el mercado de futuros del oro, estadísticamente e históricamente es alcista en un determinado horario… Imagina lo que esta frase te puede dar:
- Si ya operas el oro, quizá decidas esperar a ese horario los viernes…
- O si ya operabas ese horario, decidas sólo tomar largos…
- O si vienes corto en una operación, decidas cubrir posición…
- O si no operas el oro, disponiendo de esa ventaja, quizá decidas operarlo los viernes…
Y todo eso con una sóla ventaja… Pues créeme, ese tipo de ventajas o “edges” o “alphas” como lo verás si profundizas sobre ellos, existen a decenas, por no decir a miles. Porque hay muchos mercados, horarios, timeframes, tipos de ventaja, indicadores que te pueden ayudar… espero haber encendido tu curiosidad… porque créeme. De nuevo, en la Guerra de los Cien Años… esto es sólo el primer día a las 6:47 de la mañana 🙂
