Es que no me aguanto… lo tengo que decir, y poner de ejemplo… el objetivo de este blog es sobre todo ayudar desde la algorítmica y el trading cuantitativo, a que quien no lo es, pueda tener ventaja… pero es que mirad que belleza…
Hoy estaba con mi amigo el cyborg haciendo un robot nuevo para nuestra cartera para el 6B. Es el ticker del futuro del par libra/dolar. Y el primer patrón que me obtiene la máquina, es el siguiente… en lenguaje llano, sin lenguaje de programación:
Si se cumplen estas condiciones, entra largo a mercado:
- Si estamos entre la media de 89 periodos y la primera banda de Bollinger, de una normalización z-score de 8 periodos, sobre el dato de del volumen medio de los últimos 5 periodos, y
- la gaussificación con 8 periodos, sobre la pendiente del ratio entre tamaño de mechas y el indicador ATR de 233 periodos, con un lag de 13 velas, tiene un valor inferior a -0.63, y
- el ratio entre la mecha inferior de la vela y el ATR de 144 periodos tiene un valor superior a 0.48
- La autocorrelación de 233 periodos entre el ADL de 55 periodos y él mismo, lagueado 34 velas, es menor de -0.09
- El ratio entre el tamaño de las mechas y el ATR de 89 periodos, es mayor de 0.84
Sal al cierre de la siguiente vela, a no ser que llegues a un target y un stop de 2 veces la desviación estándar de los retornos medios de los últimos 10 años.
Esto, señores, no lo puede ver ningún ojo humano. Imposible. Sólo se puede sacar con machine learning e inteligencia artificial. Y por eso es tan apasionante. Y aún más… ni siquiera me importa el patrón en sí, sólo que tengo herramientas para poderlo tener. Sea lo que sea… no seré yo quien le quiera dar sentido a este patrón. Es seguidor de tendencia? ¿Es de reversión a la media? Pues no lo sé… y no me importa. Lo que me importa, es que puedo verlo en Matrix! Y sus métricas son estas
Si si, ya sé que quizá muchos no sabéis aún lo que es In sample y Out Sample, os lo cuento aquí.
Y por cierto, mientras os contaba esto, aquí mi amigo el cyborg me ha dado dos patrones más 🙂. Cuando tenga 20 los ensamblaré, y tendré mi robot para largos en el 6B. Y además sé, porque lo sé matemáticamente, con un 97.5% de confianza, que este robot funcionará al menos durante 6 meses. Puede ser más, pero no menos. ¿Cómo puedo saber eso? Vendrá un poco más adelante, y pondré aquí el link. Bueno, tendré mi robot en unas 4-5 horitas, así que buscaré qué hacer mientras, hasta luego!
