Y ahora sí, ahí va una lista de herramientas básicas en las que desde Quantticko te vamos ayudar, primero a conocer, luego a entender, luego a que las sepas usar… y luego ya veremos, porque igual te damos sorpresas 🙂
- Análisis de correlación o regresión: La correlación es un valor cuantitativo que mide la relación entre dos variables, como pueden ser los precios de dos o más activos, pero que usarás muchísimo más de lo que crees, pues por ejemplo es una de las bases para poder saber el valor predictivo de un indicador (ojo con esto porque es de lo que más nos va a ayudar) y muchas más cosas muy chulas. La regresión es similar, por eso lo englobamos aquí también. Pero que sepas que con un determinado grado de confianza, se puede intentar predecir con varios modelos, qué pasará mañana en el mercado. Flipa 🙂.
- Análisis de series temporales: sobre todo usaremos mucho la curva Normal o de Gauss aplicada a varios conceptos. Esto es, aunque no lo sepas aún, la base matemática de muchas del resto de herramientas que vas a utilizar, como si fuera el cable que conecta todo a la luz. Pero ojo que su nombre no te asuste, es lo más sencillo del mundo.
- Estudios de estacionalidad: los patrones estacionales son por excelencia el tipo de ventajas estadísticas que de forma más consistente resisten en el tiempo. Se refieren a patrones recurrentes y predecibles en el comportamiento de los precios de los activos que ocurren siempre asociados a la variable tiempo, de distintas formas: en ciertos períodos del año, como meses, trimestres o estaciones, o incluso en intradía, con horarios determinados. (En un post anterior ya te dí el ejemplo del oro, aquí va otro, de regalo… Los índices como el NQ, ES, todo el mundo sabe que tienen un sesgo alcista pero… ¿a que no sabías que ese sesgo en intradía sólo existe en overnight? En horario regular no es así. Así que ya sabes, en horario RTH, a por reversiones a la media, o bien a por microtendencias 🙂)
- Estudio de niveles: Seguro que ya usas algunos, como el alto o bajo del dia anterior, los Pivot Points, niveles de Fibonacci, pero el universo en esto es muy grande, y con bases mucho más sólidas que simples fórmulas, o como mínimo respaldados por otras cosas. El análisis cuantitativo nos permite usar informaciones de otros mercados, como niveles importantes en mercados paralelos y relacionados, como niveles en Opciones, Dark Pools, o de análisis más avanzados como aquellos derivados de Volume Profile etc.
- Régimen de mercado: el análisis cuantitativo nos va a ayudar muchísimo a poder saber el contexto de mercado, donde estamos y cómo enfocar nuestra operativa diaria, en función del tipo de mercado que podamos definir para hoy, visto desde un punto de vista demostrado objetivamente, a través de clusterización de información tipo la que se usa para distinguir tipos de clientes en una tienda online por ejemplo. Muy parecido.
- Backtesting y optimización: te diremos porqué la mayoría de las optimizaciones que ves por ahí no están bien hechas. Te anticipo. Casi todas están sobre optimizadas, tanto en resultados como en parametrizaciones, porque se ajustan al mejor resultado pasado sin periodo de testeo. Pero ya profundizaremos en conceptos como IS, OOS. Y dejarás de sorprenderte cuando algo que has optimizado en un builder luego no te funciona y sabrás como evitarlo
- Efecto cartera: todo el mundo dice que siempre es bueno diversificar. En mercados, en patrones, en acciones de tu portafolio… Pues bien, eso también tiene una razón matemática. Sabrás el porqué, y cómo aprovecharte de ella del modo más óptimo posible. Una pincelada… Incluso teniendo en tu cartera sistemas que no ganen la mayor parte del tiempo, puede ser que te sirvan como cobertura y hacer que mejores tus resultados globales.
Luego hay otras más complejas, de las que te hablaremos, pero vendrán cuando ya hayamos entrado en otros bloques, como los modelos de aprendizaje, ya más avanzados, y que quizá no vayas a usar si tu intención es seguir operando a mano… Pero las necesitarás, si tras lo que vas a aprender, decides que quieres pasarte al trading algorítmico, como fue mi caso. Así que también te hablaremos de ellas… pero más adelante!
